Come Fare Test Di Hausman Per Endogeneità Nel Forex Stata

Stata: Analisi dei dati e statistica Software Ronna Cong, StataCorp Prima stimare le seguenti equazioni simultanee, dovrebbe decidere se è necessario utilizzare una variabile strumentale, cioè se una serie di stime ottenute dai minimi quadrati è coerente o meno. Davidson e MacKinnon (1993) suggeriscono un test aumentata di regressione (test DWH), che può essere facilmente formata inserendo i residui di ciascuna variabile di destra endogena, in funzione di tutte le variabili esogene, in una regressione del modello originale. Torniamo al nostro esempio, avremmo prima eseguire una regressione ottenere residui zres. quindi eseguire una regressione aumentata: Se d3 è significativamente diverso da zero, allora OLS non è coerente. Ad esempio, supponiamo che si desidera stimare Per testare la endogeneità di hsngval. Il piccolo p - value indica che OLS non è coerente. Per eseguire una regressione IV, eseguire ivreg noti che i coefficienti delle ultime due stime sono uguali tuttavia, gli errori standard sono differenti. Davidson, R. e J. G. MacKinnon. 1993. Stima e inferenza in Econometria. New York: Oxford University Press. IVENDOG: Stata modulo per il calcolo di test endogeno Durbin-Wu-Hausman dopo ivreg ivendog calcola un test per endogeneità in una regressione stimata tramite variabili strumentali (IV), l'ipotesi nulla per la quale afferma che un minimi quadrati ordinari (OLS) stimatore della stessa equazione sarebbe resa stime consistenti: cioè, qualsiasi endogeneità tra i regressori non avrebbe effetti deleteri sulla stime OLS. Un rifiuto del nulla indica che gli effetti regressori endogeni sulle stime sono significativi, e sono necessarie tecniche di variabili strumentali. Il test è stato proposto da Durbin (1954) e separatamente Wu (1973) (la T4 statistica) e Hausman (1978). Questo quotDurbin-Wu-Hausmanquot (DWH) prova è numericamente equivalente al quotHausman standard di testquot ottiene utilizzando l'opzione sigmamore, in cui devono essere stimate entrambe le forme del modello. Sotto l'ipotesi nulla, è distribuito chi-quadrato con m gradi di libertà, dove m è il numero di regressori specificati come endogena nell'originale regressione variabili strumentali. L'uscita ivendog contiene anche un altro test statistico: la statistica quotWu-Hausmanquot T2 di Wu (1973). Questa routine è un sostituto per quotdmexogquot. W le sue strutture sono disponibili nella nostra routine quotivreg2quot tramite l'opzione quotorthogquot anche. Quella di routine in grado di gestire casi che quotivendogquot non si può, ad esempio ivreg o ivreg2s opzione robusta o l'opzione GMM ivreg2s. Se si verificano problemi durante il download di un file, controllare se si dispone l'applicazione corretta per vederlo prima. In caso di ulteriori problemi leggi le Idee Assistenza pagina. 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